| dc.contributor.author |
İslamoğlu, Ebrucan |
|
| dc.date.accessioned |
2021-07-05T12:57:21Z |
|
| dc.date.available |
2021-07-05T12:57:21Z |
|
| dc.date.issued |
2014-03 |
|
| dc.identifier.issn |
1307-9085 |
|
| dc.identifier.uri |
http://hdl.handle.net/20.500.11787/3539 |
|
| dc.description.abstract |
Bu çalışmada aralık değerli zaman serileri incelendi. Belirsizliği gösteren aralık değerli veriler bir çok durumda ortaya çıkar. Zaman serilerinin tahmini ve modellenmesi için farklı istatistiksel modeller kullanıldı. Bu modeller Karma Otoregresif Bütünleşik Hareketli Ortalama Modeli(ARIMA), Yapay Sinir Ağları(YSA) ve Holt Üstel Düzleştirme Yöntemidir. Bunlar aralık değerli zaman serilerinin analizi için model tahmin metotlardır. Öngörü doğruluğunu ölçmenin yolları tartıĢıldı. Hata Kareleri Ortalamasının Karekökü(RMSE) ve Ortalama Mutlak Yüzde Hata(MAPE) kullanıldı. Uygulama sonuçlarında aralık değerli zaman serilerinde yapay sinir ağlarının üstünlüğü görülmektedir. |
tr_TR |
| dc.language.iso |
tur |
tr_TR |
| dc.publisher |
EÜFBED FEN BİLİM ENSTİTÜSÜ DERGİSİ |
tr_TR |
| dc.relation.isversionof |
http://dx.doi.org/10.18185/eufbed.04685 |
tr_TR |
| dc.rights |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
tr_TR |
| dc.subject |
Aralık değerli zaman serileri |
tr_TR |
| dc.subject |
Modelleme teknikleri |
tr_TR |
| dc.title |
Aralık değerli zaman serilerinde kullanılan modelleme teknikleri |
tr_TR |
| dc.type |
article |
tr_TR |
| dc.relation.journal |
EÜFBED FEN BİLİM ENSTİTÜSÜ DERGİSİ |
tr_TR |
| dc.contributor.department |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi/iktisadi ve idari bilimler fakültesi/finans ve bankacılık bölümü/finans ve bankacılık anabilim dalı |
tr_TR |
| dc.contributor.authorID |
102629 |
tr_TR |
| dc.identifier.volume |
8 |
tr_TR |
| dc.identifier.issue |
2 |
tr_TR |
| dc.identifier.startpage |
178 |
tr_TR |
| dc.identifier.endpage |
193 |
tr_TR |