Aralık değerli zaman serilerinde kullanılan modelleme teknikleri

Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.author İslamoğlu, Ebrucan
dc.date.accessioned 2021-07-05T12:57:21Z
dc.date.available 2021-07-05T12:57:21Z
dc.date.issued 2014-03
dc.identifier.issn 1307-9085
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11787/3539
dc.description.abstract Bu çalışmada aralık değerli zaman serileri incelendi. Belirsizliği gösteren aralık değerli veriler bir çok durumda ortaya çıkar. Zaman serilerinin tahmini ve modellenmesi için farklı istatistiksel modeller kullanıldı. Bu modeller Karma Otoregresif Bütünleşik Hareketli Ortalama Modeli(ARIMA), Yapay Sinir Ağları(YSA) ve Holt Üstel Düzleştirme Yöntemidir. Bunlar aralık değerli zaman serilerinin analizi için model tahmin metotlardır. Öngörü doğruluğunu ölçmenin yolları tartıĢıldı. Hata Kareleri Ortalamasının Karekökü(RMSE) ve Ortalama Mutlak Yüzde Hata(MAPE) kullanıldı. Uygulama sonuçlarında aralık değerli zaman serilerinde yapay sinir ağlarının üstünlüğü görülmektedir. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher EÜFBED FEN BİLİM ENSTİTÜSÜ DERGİSİ tr_TR
dc.relation.isversionof http://dx.doi.org/10.18185/eufbed.04685 tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Aralık değerli zaman serileri tr_TR
dc.subject Modelleme teknikleri tr_TR
dc.title Aralık değerli zaman serilerinde kullanılan modelleme teknikleri tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal EÜFBED FEN BİLİM ENSTİTÜSÜ DERGİSİ tr_TR
dc.contributor.department Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi/iktisadi ve idari bilimler fakültesi/finans ve bankacılık bölümü/finans ve bankacılık anabilim dalı tr_TR
dc.contributor.authorID 102629 tr_TR
dc.identifier.volume 8 tr_TR
dc.identifier.issue 2 tr_TR
dc.identifier.startpage 178 tr_TR
dc.identifier.endpage 193 tr_TR


Bu öğenin dosyaları

Dosyalar Boyut Biçim Göster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster