Merkez bankası döviz rezervlerine yönelik bir uygulama: klasik ve robust regresyon yöntemlerinin karşılaştırılması

Abstract

Zaman serisi verileri uygulamalı araştırmalarda çok sık bir şekilde kullanılmaktadır. Mevsimsel olmayan serilerde regresyon analizi uygularken kullanılan çeşitli klasik ve robust regresyon modelleri mevcuttur. Tüm kullanılan yöntemlerin ortak amacı öngörüde bulunmak ve karşılaştırma yapmaktır. Çalışmada karşılaştırma kriterleri olarak Hata Ka-reler Ortalaması (Mean Squared Error-MSE), Hata Kareleri Ortalamasının Karekökü (Root Mean Square Error-RMSE), Ortalama Mutlak Yüzde Hata (Mean Absolute Percentage Error-MAPE), Ortalama Mutlak Hata (Mean Absolute Error-MAE) ve Çoklu Açıklayıcılık Katsayısı (Multiple Explanatoriness Coefficient-) kullanılmıştır. Çalış-manın amacı, mevsimsel olmayan serilerde kullanılan çeşitli regresyon modelleri ve robust regresyon yöntemlerinin etkinliklerini Merkez Bankası Brüt Döviz Rezervlerini temel alarak karşılaştırmaktır.